コロナウィルスって株式市場にとってどれほどヤバいの?恐怖指数に見るインパクト

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コロナ砲をもろに受けたわらびーです。いやーすさまじい…ポートフォリオの10%1/4吹っ飛びました。

さて、そんなコロナウィルスの猛威、株式市場にどれほどのインパクトを与えているのでしょう。今回はボラティリティ・インデックスに注目しながら今の状況がどれほどヤバいのか見ていきます。

ボラティリティ・インデックス(VIX指数)とは

この指数、「恐怖指数」なんていう恐ろしいあだ名まで持っていますが、株式市場の向こう30日間のボラティリティ(価格変動の激しさ)を予測する指標の一つです。はじめは「なぜボラティリティが恐怖?」なんて思いましたが、株式市場には「上げ100日、下げ3日」なんていう格言もあるくらい、下がるときの変動率の方が激しいようです。つまりボラティリティが上がる→キツイ下げのサイン→怖えー!ってなるようです。

VIX指数というとS&P500指数のオプション取引をもとに割り出しており、日本版としては日経平均VIなんてのもあります。

今のVIX指数はどのくらい?

具体的な数字はこちらのサイトのVIX指数チャートを参考にしました。日経平均VIにしてみようとも思いましたが、10年以上のチャートがすぐに出なかったので諦め…

2020年3月1日時点でVIX指数は40.11となっています。過去の主な出来事では以下の通り。

3/13追記

40なんて可愛いもんでした…その後VIX指数は75.5つけましたね…アメリカでサーキットブレーカー2回発動しましたし。

出来事時期VIX指数
VIXショック2018年2月37.3
チャイナショック2015年8月28
東日本大震災2011年9月42
欧州債務危機2010年5月45.8
リーマンショック2008年10月80.9
テックバブル崩壊2002年9月39
米同時多発テロ2001年9月43.7
アジア通貨危機1998年8月43

こうして見てみると今の状況は歴史的にインパクトのあった出来事と肩を並べるくらいの衝撃を受けているということです。日本では先が見えない恐怖が蔓延し、普段マスクは使わないアメリカでもマスクをつける人が増えているようです。今後一刻も早く事態が好転することを祈るばかりです。

3/13追記

数々の歴史的下落を押しのけ、リーマンショックに次ぐ2番目の高さまで来てしまいました。ドイツ銀行がどうとか、ボーイングがどうとか、日銀のETFに含み損だとか、今まで聞かないような恐ろしいうわさまで出る始末…今後どうなるか引き続き目が離せません!

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