HFT(高速取引)とは?個人投資家にできるHFT対策とは?

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HFTについて時々聞きます。これのせいで個人投資家は相場で勝てない…なんて言う人もいます。HFTの対策について考えます。

HFT(高速取引)とは

HFT (high-frequency trading) とは厳密にいうと「高頻度取引」、高速取引はhigh-speed tradingになりますがどちらも指すものは同じです。ざっくり言うと アルゴリズム取引の一種で 、ミリ秒単位で自動取引をする仕組みのことです。1秒当たりに数千回も取引ができる能力があります。時々起こるフラッシュクラッシュ(瞬間的に株価が大きく下落してすぐに戻ること)は大抵アルゴリズム取引が引き起こしている現象です。

これを使えば、例えば先物市場と現物市場の間で裁定取引をすることで確実に利益を出すことができます。不確実な世界で確実に儲けられるなんてうらやましい限りです。笑 ただ、この仕組みは基本的に個人投資家が使うことができないのでミリ秒単位の世界では個人投資家はノーガードでぶん殴られるだけです。笑

ではHFTの対策とは

個人投資家はHFTを使えずミリ秒単位の世界では武器がありません。そうなると対策としては中長期の投資に徹することが挙げられます。ミリ秒単位の世界では株価は様々な要素で変動しますが、中長期になるほどファンダメンタルズの影響が濃くなります。なので短期的な値動きは追わず、中長期で伸びていく企業を選ぶことが対策になります。

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